第三节、内部模型法.第九十一条 商业银行采用内部模型法的.应当符合本办法附件11的规定。并经银监会核准,第九十二条、商业银行采用内部模型法，其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和。即 K,Max、VaRt.1 mc。VaRavg Max sVaRt，1.mS.sVaRavg，其中，一。VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值 1，根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。VaRt。1,2，最近60个交易日风险价值的均值，VaRavg,乘以mC.mC最小为3 根据返回检验的突破次数可以增加附加因子 二.sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值、1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值，sVaRt。1 2.最近60个交易日压力风险价值的均值、sVaRavg.乘以ms,ms最小为3、第九十三条，商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的、应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求,商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准，或内部模型未覆盖新增风险 应当按标准法计量特定市场风险资本要求,