第三节.内部模型法、第九十一条、商业银行采用内部模型法的.应当符合本办法附件11的规定 并经银监会核准.第九十二条.商业银行采用内部模型法，其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和 即.K，Max,VaRt、1 mc,VaRavg,Max，sVaRt，1 mS，sVaRavg。其中.一、VaR为一般风险价值 为以下两项中的较大值 1。根据内部模型计量的上一交易日的风险价值.VaRt,1。2，最近60个交易日风险价值的均值，VaRavg.乘以mC。mC最小为3,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子 二,sVaR为压力风险价值、为以下两项中的较大值，1，根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 sVaRt，1,2，最近60个交易日压力风险价值的均值，sVaRavg,乘以ms,ms最小为3、第九十三条 商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的.应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求，商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准,或内部模型未覆盖新增风险,应当按标准法计量特定市场风险资本要求。