第三节,内部模型法、第九十一条、商业银行采用内部模型法的 应当符合本办法附件11的规定 并经银监会核准.第九十二条,商业银行采用内部模型法 其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和,即,K、Max VaRt,1、mc.VaRavg，Max、sVaRt,1、mS、sVaRavg，其中，一，VaR为一般风险价值.为以下两项中的较大值，1、根据内部模型计量的上一交易日的风险价值、VaRt,1。2,最近60个交易日风险价值的均值,VaRavg，乘以mC,mC最小为3 根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。二。sVaR为压力风险价值,为以下两项中的较大值、1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值.sVaRt、1、2。最近60个交易日压力风险价值的均值，sVaRavg、乘以ms，ms最小为3、第九十三条 商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的,应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求,商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准,或内部模型未覆盖新增风险，应当按标准法计量特定市场风险资本要求、