第三节、内部模型法,第九十一条,商业银行采用内部模型法的、应当符合本办法附件11的规定，并经银监会核准，第九十二条、商业银行采用内部模型法.其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和，即.K,Max.VaRt。1.mc,VaRavg Max.sVaRt、1 mS sVaRavg.其中、一,VaR为一般风险价值 为以下两项中的较大值.1 根据内部模型计量的上一交易日的风险价值,VaRt、1,2、最近60个交易日风险价值的均值、VaRavg.乘以mC.mC最小为3、根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。二。sVaR为压力风险价值 为以下两项中的较大值，1,根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值，sVaRt,1 2,最近60个交易日压力风险价值的均值,sVaRavg,乘以ms、ms最小为3、第九十三条,商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的,应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求，商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准.或内部模型未覆盖新增风险，应当按标准法计量特定市场风险资本要求.