第三节、内部模型法.第九十一条、商业银行采用内部模型法的.应当符合本办法附件11的规定.并经银监会核准,第九十二条，商业银行采用内部模型法。其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和、即.K，Max。VaRt、1。mc，VaRavg,Max.sVaRt,1。mS、sVaRavg,其中,一.VaR为一般风险价值 为以下两项中的较大值.1。根据内部模型计量的上一交易日的风险价值.VaRt，1 2.最近60个交易日风险价值的均值、VaRavg、乘以mC,mC最小为3。根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。二 sVaR为压力风险价值。为以下两项中的较大值。1，根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值。sVaRt、1.2 最近60个交易日压力风险价值的均值 sVaRavg,乘以ms，ms最小为3、第九十三条,商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的。应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求、商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准,或内部模型未覆盖新增风险 应当按标准法计量特定市场风险资本要求，