第三节。内部模型法，第九十一条,商业银行采用内部模型法的，应当符合本办法附件11的规定。并经银监会核准,第九十二条。商业银行采用内部模型法，其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和.即.K.Max。VaRt、1。mc。VaRavg。Max sVaRt 1。mS.sVaRavg 其中,一、VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值,1、根据内部模型计量的上一交易日的风险价值、VaRt 1,2、最近60个交易日风险价值的均值、VaRavg，乘以mC.mC最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子.二,sVaR为压力风险价值、为以下两项中的较大值,1.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值、sVaRt，1。2、最近60个交易日压力风险价值的均值。sVaRavg 乘以ms、ms最小为3 第九十三条 商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的.应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求.商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准。或内部模型未覆盖新增风险、应当按标准法计量特定市场风险资本要求、