第三节、内部模型法。第九十一条，商业银行采用内部模型法的。应当符合本办法附件11的规定.并经银监会核准,第九十二条 商业银行采用内部模型法 其一般市场风险资本要求为一般风险价值与压力风险价值之和。即.K Max.VaRt,1。mc.VaRavg,Max.sVaRt，1.mS sVaRavg.其中、一.VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值。1。根据内部模型计量的上一交易日的风险价值,VaRt.1。2.最近60个交易日风险价值的均值，VaRavg 乘以mC.mC最小为3.根据返回检验的突破次数可以增加附加因子、二,sVaR为压力风险价值 为以下两项中的较大值.1,根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值、sVaRt 1、2.最近60个交易日压力风险价值的均值、sVaRavg.乘以ms，ms最小为3。第九十三条.商业银行采用内部模型法计量特定风险资本要求的 应当按照本办法附件11的规定使用内部模型计量新增风险资本要求，商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准。或内部模型未覆盖新增风险.应当按标准法计量特定市场风险资本要求.